Tam, kde sa kvantá a financie zhodujú, vedie tento bod k lukratívnemu povolaniu. A to je kvantitatívny finančný analytik. Je to jedna z najvyhľadávanejších profesií v súčasnom scenári, pretože iba profesionáli vysokej kvality môžu poškriabať povrch.

Na otázku kvantitatívneho finančného analytika, čo je jediná vec, ktorá odlišuje túto kariéru od ostatných, spomenul, že je to „schopnosť byť v poriadku s nevedomosťou“ a „ pripraviť sa na to, aby vedel čo najviac“. Takže môžete pochopiť, že toto povolanie potrebuje človeka, ktorý je logický až do konca a rovnako sa netrápi tým, že vie viac.

V tejto kariére je vašou úlohou prezrieť si rozsiahle databázy a objavovať vzorce, vďaka ktorým môžete znížiť riziko a zvýšiť zisky. Ale predtým, ako sa rozhodnete pre túto kariéru, musíte vedieť, či je táto kariéra pre vás to pravé, alebo nie. Na základnej úrovni, aby ste mohli v tejto kariére prosperovať, musíte byť úžasní v štyroch špecifických predmetoch - matematika, prírodoveda alebo softvér, financie a vývoj aplikácií.

V tomto článku si ukážeme, ako sa môžete stať kvantitatívnym finančným analytikom. Začneme vzdelávaním a ako budeme postupovať, budeme hovoriť o pracovných povinnostiach, požadovaných zručnostiach, kompenzáciách a nakoniec vám ponúkneme sprievodcu, ako podniknúť prvé kroky, aby ste sa stali kvantitatívnym finančným analytikom.

Začnime.

Odporúčané kurzy

• Kurz modelovania finančných analytikov
• Online kurz kreditného rizika
• Online školenie o projektových financiách

Požiadavka na kvantitatívne vzdelanie analytika

Ako už bolo spomenuté predtým, aby ste pochopili vzorce, musíte analyzovať a prezerať obrovské údaje, potrebujete nástroje, pomocou ktorých môžete dospieť k záverom.

zdroj: bankofamerica.com

Správne vzdelávanie by vám teda poskytlo tieto nástroje na vykonávanie týchto úloh. Tu by ste sa mali zamerať -

• Bakalársky titul v odbore financie alebo matematika / prírodoveda je nevyhnutnosťou.
• Magisterský titul - Ak sa chcete stať kvantitatívnym finančným analytikom, je ťažké získať prácu iba absolvovaním štúdia. Musíte robiť aj majstrov. Pre majstrov môžete robiť špecializácie vo viacerých odboroch. Môžete napríklad získať magisterský titul v odbore kvantitatívneho financovania alebo môžete ísť na finančné inžinierstvo. Ak tieto špecializácie nemôžete využiť, môžete prejsť na príbuzný odbor „quants“, tj na magisterský študijný program fyzika / štatistika / matematika.
• Duálne programy - Vaším cieľom by malo byť nájsť duálny program, ktorý ponúka kvantitatívne financovanie aj aplikovanú matematiku. Môžete si vziať major a minor. Ak tieto dva programy nedostanete v rovnakom programe, môžete získať titul v odbore kvantitatívneho financovania a v odbore ekonómie. Aj to bude stačiť.
• Počítačové programovanie - Ďalšou možnosťou je ísť na počítačové programovanie a absolvovať kurz investícií. Robí to veľa študentov, ktorí sa chcú stať kvantitatívnym finančným analytikom.
• Ph.D. - Nemali by ste sa zastaviť iba na magisterskom štúdiu. Mnoho zamestnávateľov zamestnáva iba tých uchádzačov, ktorí majú príslušný doktorát. Takže zvážte urobenie Ph.D. kým pracuješ.
• Viaceré stáže - je tu ešte jedna možnosť. Štúdium všetkých týchto predmetov by trvalo nejaký čas. Čo môžete urobiť, je absolvovať viac stáží, kde sa na praktickej úrovni dozviete základy všetkých predmetov a budete pokračovať v štúdiu. Aby ste po ukončení štúdia mali nejaké praktické skúsenosti, ktoré by ste mohli preukázať renomovaným zamestnávateľom.

Predmety, ktoré potrebujete vedieť ako kvantitatívny analytik

Existuje veľa predmetov, ktoré musíte študovať. A v tejto profesii sa učenie nemá konca. Ale tu je zoznam subjektov, ktoré by ste mali vedieť, aby ste mohli vykonávať svoje úlohy kvantitatívneho finančného analytika -

• Štatistika
• Lineárna algebra
• Účtovníctvo
• Finančné výkazníctvo
• Kalkul
• Ekonomika
• Počítačové programovanie
• Finančné trhy
• Finančné modelovanie
• Investície
• Finančná analýza

Je ich oveľa viac. Ale to sú hlavné predmety, ktoré musíte dobre ovládať.

Odporúčané certifikácie pre kvantitatívnych analytikov

Existujú iba dve certifikácie, ktoré vám pomôžu prosperovať v tejto kariére. A to je CFA z CFA Institute v USA a certifikát v kvantitatívnom financovaní (CQF).

zdroj: monster.com

CFA

• Toto povolanie je kombináciou viacerých zručností a investovanie je jednou z najdôležitejších častí. Žiadna certifikácia vám nemôže ponúknuť toľko vedomostí a odborných znalostí ako tieto skúšky CFA.
• CFA vám poskytuje celkové znalosti z oblasti podnikových financií, účtovníctva, finančnej analýzy, fixného príjmu, derivátov, alternatívnych investícií, správy investícií, analýzy portfólia a ďalších.
• Certifikácia CFA sa v rámci finančného priemyslu považuje za zlatý štandard.

CQF

• CQF je program finančného inžinierstva na čiastočný úväzok, ktorý je možné absolvovať ako jediný šesťmesačný program alebo ho rozdeliť na úrovne 2-3 mesiace
• Poskytuje dôkladné školenie v oblasti derivátov, IT, kvantitatívneho obchodovania, modelovania validácie riadenia rizík, poistenia a ďalších.
• CQF vám poskytne náskok pred ostatnými, pretože vám pomôže naučiť sa obchodné tajomstvá a poskytne vám skúsenosť s tým, ako musia kvantitatívni finanční analytici pracovať v prostredí reálneho sveta.

Ak teda chcete robiť dobre spolu so všetkým dosiahnutým vzdelaním, zvážte čo najskôr absolvovanie oboch týchto certifikácií vo svojej kariére.

Zodpovednosť za prácu kvantitatívneho analytika

pracovné povinnosti sa môžu líšiť podľa zamestnávateľa a politík spoločnosti. Existujú však určité veci, ktoré by sa veľmi nezmenili. Tu je zoznam pracovných povinností, ktoré musí kvantitatívny finančný analytik vykonávať -

• Rozhodovanie o modelovaní: Ako kvantitatívny finančný analytik musíte robiť rozhodnutia o modelovaní. Potrebujete k tomu prieskum, analýzu trhových trendov, štatistiku a konečné informované rozhodnutie.

• Vypracovať kvantitatívne modely: Vašou úlohou by bolo vyvinúť a implementovať komplexné kvantitatívne modely, napríklad modely obchodovania s akciami. Musíte byť tiež schopní vyvinúť analytické nástroje a softvér.

• Vykonávanie štatistických analýz: Vašou úlohou ako kvantitatívneho analytika je vykonávať denné / pravidelné štatistické analýzy, ako je analýza rizík, stanovovanie cien pôžičiek, modelovanie štandardných rizík atď.

• Robte programovanie: Musíte robiť aj programovanie. To znamená, že musíte mať dôkladné znalosti v oblasti počítačového programovania. Napríklad musíte urobiť úlohy kódovania pre rozpoznávanie vzorov alebo strojové učenie.

• Špecifikácie modelu: Musíte sa tiež postarať o špecifikácie modelu a použiť niekoľko metód na zhromažďovanie údajov.

• Testovanie: Vašou úlohou bude tiež testovať nové modely, produkty a analytické programy.

• Spolupracovať: Na vytvorení optimálnych stratégií musíte tiež spolupracovať s matematikmi, počítačovými inžiniermi a fyzikmi. Spolupráca je srdcom tejto práce. Nemôžete to urobiť nezávisle.

• Konzultovať: Musíte tiež konzultovať s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú hardcore financiami, aby ste mohli diskutovať o obchodných stratégiách, dynamike trhu a výkonnosti obchodného systému.

• Prezentovať a interpretovať: Vašou úlohou je tiež prezentovať a interpretovať výsledky dát klientom a vrcholovému manažmentu, aby im bolo možné pomôcť pri ďalšom strategizovaní.

Toto sú hlavné pracovné zodpovednosti kvantitatívneho finančného analytika. Aby ste pochopili, aké sú veci zložité a dobre plniť tieto pracovné povinnosti, musíte poznať takmer všetky predmety uvedené vyššie.

Vyžadujú sa množiny kvantitatívnych analytických schopností

Pozrime sa na zručnosti potrebné pre kvantitatívneho analytika. Samozrejme, je to ťažká práca. Ale ak máte nasledujúce zručnosti, boli by ste schopní ľahko zvládnuť všetky pracovné povinnosti.

Umenie aplikácie vedeckých metód na financovanie:

Nie je to také podobné ako v oblasti financií. To je ťažké. Pretože musíte prísť na spôsob, ako uplatniť vedecké metódy a softvérové ​​programy na tvrdé financie. To by ste boli schopní urobiť, ak máte rozsiahle vedomosti z pokročilej matematiky, fyziky a matematiky a máte skúsenosti s aplikáciou týchto metód v obrovských dátach. Vašou úlohou je hlavne nájsť vzorec a analyzovať vzorec pomocou týchto vedeckých metód. Vďaka praxi a vedomostiam by ste boli schopní podať dobrý výkon.

Finančné zručnosti

• Finančné modelovanie
• Teória portfólia
• Účtovníctvo
• Finančná analýza

Generovanie alfa kanálov a riadenie rizík:

Ako už bolo spomenuté, hlavným cieľom tejto pozície je zabezpečiť, aby sa znížilo riziko klientov a zvýšilo sa vytváranie ziskov. Ako by to teda niekto urobil? Lepším pochopením investičného trhu. To je dôvod, prečo je dobré, ak máte certifikáciu CFA. Ak máte CFA, investícia do porozumenia by pre vás bola ľahšia a budete schopní efektívne vykonávať generovanie alfa kanálov a riadenie rizík.

Zručnosti riadenia rizík

• Znalosti o produktoch úverového rizika
• Akciové a úrokové deriváty
• Fixný príjem
• Techniky Monte Carlo

Technické zručnosti (počítačové programovanie):

Existuje veľa kvantitatívnych finančných analytikov, ktorí majú hlboké znalosti v oblasti technických zručností / počítačového programovania. Najšpecifickejšie majú znalosti jazykov Python a C ++. Pochopením a uplatnením svojich technických zručností sú schopní implementovať algoritmické obchodné stratégie. Aj tieto schopnosti využívajú v zložitých fondoch, ako je napríklad hedžový fond. Je teda nevyhnutné získať znalosti programovania v počítači, aby ste sa mohli dobre rozvíjať ako analytik kvantitatívneho financovania.

Technické zručnosti

• C ++ (používa sa na vysokofrekvenčné obchodné aplikácie)
• Python
• Ťažba dát
• Java, .NET
• Makrá VBA
• Excel
• MatLab, SAV
• Objektovo orientované programovanie
• Modelovanie veľkých dát

Efektívne komunikačné schopnosti:

Aby ste mohli jednať s tímom a mnohými členmi tímu, ktorí sú z rôznych domén, a pomôcť vám dosiahnuť cieľ firma - spokojnosť klienta, potrebujete efektívnu komunikáciu (väčšinou verbálnu). Pre dobrú komunikáciu potrebujete vedieť, ako počúvať ľudí, ktorí sú vo svojej doméne hardcore a môžu vám pri práci pomôcť porozumieť vzoru rozsiahleho algoritmu.

Mäkké zručnosti

• Nezávislá výskumná zručnosť
• Zručnosť pri riešení problémov
• Schopnosť pracovať pod tlakom
• Súdržnosť

Matematické a výskumné zručnosti:

To je nesmierne dôležité, dokonca viac ako vedomosti o čomkoľvek inom. Mnoho firiem, ktoré potrebujú kvantitatívneho finančného analytika, dáva prednosť tomu, aby si najali vedeckého pracovníka pred finančným pracovníkom jednoducho preto, lebo vedecký pracovník má viac znalostí a hĺbky výskumu a môže vytvárať, meniť a posúvať algoritmus podľa potreby. Takže sa sústreďte na rozvoj schopností výskumu vo vedeckých štúdiách, aby ste pre tento profil mohli byť zvážení.

Matematické schopnosti

• Lineárna algebra a diferenciálne rovnice
• Numerická lineárna algebra (NLA)
• Herná teória
• Kalkul (diferenciálny, integrálny a stochastický)
• Pravdepodobnosť a štatistika

Mzda / náhrada kvantitatívneho analytika

Existuje veľa príležitostí pre kvantitatívnych finančných analytikov. Ale v zásade, ak ste QFA, budete si najímať hedžové fondy a investičné banky. V niektorých prípadoch by ste tiež vedeli nájsť príležitosti v cenných papieroch, obchodovaní s komoditami, účtovníckych spoločnostiach, sprostredkovateľských firmách, komerčných bankách a finančných poradenských firmách.

Veľkou otázkou však je, aký je rozsah kompenzácie? Tu je dohoda. Podľa PayScale bola stredná mzda newyorských kvantitatívnych finančných analytikov 101 947 dolárov ročne.

zdroj: payscale.com

V Indii je to množstvo oveľa menšie. Pre sviežosť je to okolo 10 000 až 25 000 dolárov ročne.

Podľa Glassdoor bol priemerný plat kvantitatívneho finančného analytika 106 575 USD ročne. Minimom bolo 63 000 USD ročne a maximom 155 000 USD ročne.

Vaše prvé kroky ako kvantitatívneho analytika

Čudovali by ste sa, že školstvo nie je prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, aby ste sa mohli stať dobrým kvantitatívnym finančným analytikom.

Prvým krokom je naučiť sa myslieť sám za seba. Áno, nájdu sa ľudia, na ktorých sa pri práci musíte spoľahnúť, ale ak si myslíte, že nesúhlasíte so skupinovým myslením, musíte ísť nad rámec konvencie a odtrhnúť sa. V tejto oblasti je mimoriadne dôležité individuálne myslenie. Prečo tomu veríte? Pretože to hovorí jeden z najlepších kvantitatívnych finančných analytikov na svete, pán Micah Spruill, spoluzakladateľ spoločnosti Aurora Investment Advisors.

Druhou najdôležitejšou vecou, ​​ktorú treba podľa pána Spruilla zvážiť, je zaujať vedecký prístup pri riešení akýchkoľvek problémov, do ktorých ste zapojení. Bez vedeckého prístupu nebudete môcť nazerať na problémy s novou perspektívou, a preto by riešenie, ktoré by ste poskytli, nevyniklo.

Akonáhle si budete istí vyššie uvedenými dvoma otázkami, pán Spruill navrhuje, že musíte mať trochu eustresu (zdravý stres), aby ste mohli pokračovať; inak by ste mohli skončiť ako príliš sebavedomý snob.

Berte teda tieto veci do úvahy a choďte na skvelé vzdelanie a certifikáciu. Budúcnosť kvantitatívneho finančného analytika nemá hranice.

Užitočné príspevky

Original text

Contribute a better translation

---

• Najlepšie príklady kvantitatívneho výskumu
• Čo je to kvantitatívny výskum?
• Kariéra kvantitatívnych analytikov
• Čo je finančné výkazníctvo?
• Čo je popis práce finančného analytika
• Čo je Prop Trading a ako funguje?
• Akciové stratégie
<