Kategórie «Výukové programy pre deriváty»

Náhodná vs systematická chyba

Rozdiel medzi náhodnou a systematickou chybouAk chyba nemá žiadny konkrétny model výskytu, je známa ako náhodná chyba, ktorá sa označuje aj ako nesystematická chyba, a preto ich nemožno vopred predvídať ako chybu nevyhnutnú, zatiaľ čo systematická chyba je chybou, ktorá sa môže vyskytnúť. v dôsledku akejkoľvek

Možnosti písania puta

Definícia možností písania na putNapísaním put opcií sa rozumie schopnosť predať sklad a pokúsiť sa dať toto právo niekomu inému za konkrétnu cenu; toto je právo predať podkladový kapitál, ale nie povinnosť tak urobiť. Vysvetlenie Podľa možnosti sú put opcie finančným nástrojom, ktorý dáva ich držiteľovi (kupujúcemu) právo, ale nie povinnosť predať podkladové aktívum za určitú cenu počas trvania zmluvy.Opcie s právom predaja sa tiež označujú

Deriváty úrokových sadzieb

Definícia úrokových derivátovÚrokové deriváty sú deriváty, ktorých podkladový kapitál je založený na jednej úrokovej sadzbe alebo skupine úrokových sadzieb; napríklad: úrokový swap, úrokový vanilkový swap, pohyblivý úrokový swap, swap na úverové zlyhanie.Ak čítate tento materiál, mali by ste vedieť, čo je odvodená bezpečnosť. Je to cenný papier, ktorý odvodzuje

Vzorec forwardovej sadzby

Vzorec na výpočet forwardovej rýchlostiVzorec forwardovej úrokovej sadzby pomáha pri dešifrovaní výnosovej krivky, čo je grafické znázornenie výnosov rôznych dlhopisov s rôznymi dobami splatnosti. Môže sa vypočítať na základe spotovej sadzby k ďalšiemu budúcemu dátumu a bližšiemu budúcemu dátumu a počtu rokov do ďalšieho budúceho dátumu a bližšieho budúceho dátumu.Forward Rate = [(1 + S 1 ) n 1 / (1 +

Vložené deriváty

Čo sú vložené deriváty?Ak je derivátová zmluva skrytá v nedivatívnej hostiteľskej zmluve (buď dlhovej, alebo kapitálovej), ktorá neprechádza cez účet ziskov a strát známy ako vložené deriváty, a teda vo vloženej derivátovej zmluve, časť peňažného toku závisí od podkladové aktívum, ktoré fixuje iná časť peňažných tokov. Príklad Naučme sa vložené deriváty na

Delta Formula

Čo je to Delta Formula?Delta vzorec je typom pomeru, ktorý porovnáva zmeny ceny aktíva s príslušnými zmenami ceny podkladového aktíva. Čitateľom je zmena ceny majetku, ktorá odráža to, ako sa majetok zmenil od jeho poslednej ceny. Aktívom môže byť akýkoľvek derivát, napríklad nákupná alebo predajná opcia. Tieto opcie majú základ

Čo sú možnosti vo financiách?

Čo sú možnosti vo financiách?Opcie sú finančné zmluvy, ktoré kupujúcemu umožňujú právo, nie však povinnosť, ako napríklad v prípade futures alebo akcií, kúpiť alebo predať aktívum v konkrétny deň za konkrétnu cenu nazývanú realizačná cena, ktorá je vopred určená k dátumu, keď opcia sa kupuje alebo predáva.Popularita doplnkov za posledných p

Útočníci vs Futures

Rozdiely medzi budúcnosťou a budúcnosťouFutures kontrakty sú podľa definície veľmi podobné forwardom, až na to, že ide o štandardizované kontrakty obchodované na zavedenej burze, na rozdiel od forwardov, ktoré sú OTC kontraktmi. Forwardové zmluvy / forwardy Jedná sa o mimoburzové (OTC) kontrakty na nákup / predaj podkladového aktíva v budúcnosti k fixnej ​​cene , obe sa určujú v čase uzavretia kontraktu. OTC zmluvy jednoduchými slova

Implikovaná formulácia prchavosti

Vzorec na výpočet implikovanej hodnoty volatility?Implikovaná volatilita je jedným z dôležitých parametrov a dôležitou súčasťou modelu Black-Scholes, ktorým je model oceňovania opcií, ktorý poskytne trhovú cenu alebo trhovú hodnotu opcie. Implikovaný vzorec volatility zobrazuje, kde by mala byť volatilita predmetného podkladu v budúcnosti a ako ich vidí trh.Keď niekto urobí reverz

Riadenie komoditného rizika

Definícia riadenia komoditného rizikaKomoditné riziko je riziko, ktorému čelí podnik v dôsledku zmeny ceny a iných podmienok komodity so zmenou času a riadenie tohto rizika sa nazýva riadenie komoditného rizika, ktoré zahŕňa rôzne stratégie, ako je zabezpečenie komodity prostredníctvom špedičnej zmluvy, futures zmluva, opčná zmluva. Ktoré sektory sú vyst

Konvertibilná arbitráž

Definícia konvertibilnej arbitrážeConvertible Arbitrage označuje obchodnú stratégiu použitú na zhodnotenie cenovej neefektívnosti prítomnej medzi akciami a kabrioletom, kde osoba používajúca stratégiu zaujme dlhú pozíciu v konvertibilnom zabezpečení a krátku pozíciu v podkladových kmeňových akciách.Jedná sa o dlho-krátku o

Varianty upravené spready

Čo je to rozpätie upravené podľa možnosti?Spread s úpravou opcie (OAS) je rozpätie výnosov, ktoré sa pridáva k referenčnej výnosovej krivke k cenovej bezpečnosti pomocou zabudovanej opcie. Toto rozšírenie meria odchýlku výkonu zabezpečenia od referenčnej hodnoty na zadnej strane vloženej možnosti. Je to užitočné pri u

Stratégie obchodovania s opciami

Zoznam 6 najlepších obchodných stratégií s opciamiStratégia obchodovania s opciami na dlhé volaniaStratégia obchodovania s opciami na krátke volaniaStratégia obchodovania s opciami s dlhými putamiStratégia obchodovania s opciami s krátkym predajomStratégia obchodovania s opciami na dlhé vzdialenostiStratégia obchodovania s krátkymi obkročeniamiPoďme si každú z nich podrobne rozobrať - Stratégia obchodovania s opciami na dlhé volania # 1Toto je jedna z stratégií obchodovania s opciami pre agresívnych investorov, ktorí sú veľmi býčí v súvislosti s akciami alebo indexmi.Nakupovanie hovorov môže byť

Výmenná sadzba

Definícia swapovej rýchlostiSwapová sadzba je sadzba, ktorú prijímač požaduje výmenou za variabilnú sadzbu LIBOR alebo MIBOR po stanovenom období, a preto je pevnou časťou úrokového swapu a táto sadzba dáva prijímateľovi základňu na zváženie zisku alebo straty zo swapu. .Swapový kurz v forwardovej zmluve je pevná úroková sadzba (pevná úroková sadzba alebo pevný výmenný kurz), ktorú sa jedna strana zaväzuje zaplatiť druhej strane výmenou za neistotu súvisiacu s trhom. V úrokovom swape sa pevná suma vymie

Vyrovnanie hotovosti vs fyzické vyrovnanie

Rozdiely medzi zúčtovaním hotovosti a fyzickým zúčtovanímVyrovnanie v hotovosti je dojednanie, podľa ktorého sa predávajúci v zmluve namiesto prevodu podkladových aktív rozhodne previesť čistú hotovostnú pozíciu, zatiaľ čo fyzické zúčtovanie možno definovať ako metódu, podľa ktorej sa predajca rozhodne pre skutočné dodanie podkladového aktíva a to tiež vo vopred určený dátum a zároveň odmieta myšlienku hotovostného vyrovnania transakcie.Vo svete financií je zúčtovanie cenných

Bermudské opcie

Čo je to Bermudské opcie?Bermudská opcia označuje tie opcie, ktoré sa dajú uplatniť v pevne stanovených termínoch (ktoré sú vopred určené vopred) po ukončení obdobia výluky. Inými slovami, dáva držiteľovi opcie právo vykonávať počas platnosti opcie konkrétny súbor dátumov.Bermudská opcia je zmesou dvoch ďalších populárnych exotických opcií, a to americkej a európskej opcie, a svoj názov dostala podľa miesta Bermudy, ktoré leží medzi týmito dvoma miestami. Hovorí sa mu aj stredoatlantická možnosť

Dohoda o forwardovej úrokovej miere

Dohoda o budúcej úrokovej sadzbe VýznamDohoda o forwardovej úrokovej miere, známa ako FRA, označuje prispôsobené finančné kontrakty, ktoré sa obchodujú mimoburzovo (OTC) a umožňujú protistranám, ktoré sú predovšetkým veľkými bankami, predurčiť úrokové sadzby pre kontrakty, ktoré sa majú začať v budúcnosti.Dohoda o forwardovej úrokovej m

Akciové stratégie

Akciové stratégieAkciová stratégia je dlho-krátka stratégia pre akciové akcie, ktorá zahŕňa zaujatie dlhej pozície voči šokom, ktoré sú býčie (tj. Očakáva sa, že zvýšia ich hodnotu) a zaujatie krátkej pozície pre akcie, ktoré sú medvedie (tj. klesne jeho hodnota), a teda zaúčtuje dostatočný zisk z rozdielu.VysvetlenieAkciové stratégie s

Finančné deriváty

Čo sú deriváty vo financiách?Finančné deriváty sú finančné nástroje, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od hodnoty podkladového aktíva. Podkladovým aktívom môžu byť dlhopisy, akcie, mena, komodity atď.Najčastejšie deriváty vo financiáchNasledujú 4 najdôležitejšie typy derivátov vo finančníctve.# 1 - BudúcnosťDerivátový kontra